努同学2024-07-22 23:04:55
努同学这个知识点有讲过吗？为什么不用duration
回答（1）
Simon2024-07-28 13:10:36
Simon同学，上午好。
负债和资产的BPV不匹配，为了匹配确实是需要long 552份期货合约（计算过程： (299,860-243,376)/102.3=552）。
但是，问题里有这么一句话 given P‘s views on interest rates，所以我们还要考虑利率观点。
他认为未来利率会下跌，所以债券价格会涨，同样bond futures价格也会涨，所以会买更多的futures contract（这里观点和买卖股票一样，认为未来会涨，那就多买或少卖；如果认为未来会跌，那就多卖或少买），选B。考的是截图中的知识点（截图）。
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