张同学2024-07-22 16:31:08
张同学老师，这道题the duration of the interest rate swap为什么就等于0.5/2-2.91呢，帮忙解释下这是哪个知识点，考查哪个公式
回答（1）
Simon2024-07-25 11:53:39
Simon同学，上午好。
如果题目没有说明固定端或浮动端具体的久期是多少，那么通常默认固定端的久期是期限的75%，而浮动端的久期是reset period×50%，然后duration=收-支。
所以swap=0.5*50%-2.91=-2.66
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