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张同学2024-07-22 13:38:57

老师，题目哪里可以看出是portfolio是optimal呢，optimal时the excess return to MCTR=SR课上讲到过吗

回答（1）

Johnny2024-07-22 14:46:19

同学你好，exhibit 2的标题就已经说明这个组合是最优的了。可以参考下图，在直播课上总结过当投资组合处于optimal risk budgeting时，各资产的Ri-Rf/MCTR就等于tangency portfolio的sharpe ratio

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