Ava2024-07-21 15:34:42
Ava这里不是场外吧，OTM是价外？另外这里的underpriced和overpriced指的期权的价格还是执行价格比当前价格的高低？risk reversal的执行价格相同吗？如果导致标的资产
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Simon2024-08-10 11:41:15
Simon同学，上午好。这里OTM是价外的意思。
这里under price和overprice是指的期权价格的高估与低估。因为根据volatility skew 图像，OTM put volatility高，所以OTM put 期权费高（overprice），OTM call的volatility 低，所以期权费低（underprice）。
使用risk reversal，执行价格不用call的执行价高（超过股价），put的执行价低（低于股价），合成图像见截图2，不是long stcok。
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