Ava2024-07-21 11:44:32
Ava这里为什么average时候用合成的short forward而不是bear spread，波动无方向时候用calendar spread是为什么，这个不是也基于方向预期选择call put
回答（1）
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Simon2024-07-23 13:12:19
Simon同学，上午好。
1. 首先，average时，如果熊市，那么整体是下跌的，所以做空，那么就合成short forward，因为通过long put，short call，这两个行权价相同，会把volatility给对冲掉。
2. 关于calendar spread，要改下，中间是spread，可以是bull spread或bear spread。如果direction 是neutral偏bearish，那么可以是bear spread，如果是neutral偏billish，那么是bull spread
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