Lcayytt2024-07-20 20:20:22
LcayyttNOTES里module quiz 7.2的问题答案提到：”Note that when Barney enters the contract, he is agreeing to buy euros at £0.8989, and when he closes out, he is agreeing to sell euros at £0.9054. Net position = £130,000 – £210,000 = loss £80,000” 为什么在第30天时还要卖掉一个futures呢？为什么不用第30天的futures price直接和当天的spot算差额，而是用新的futures价格？
回答（1）
最佳
Simon2024-07-22 15:12:47
Simon同学，上午好。
题目背景信息中，是30天后，有20 EUR支出，但签的合约是40天的，所以在第30天时是到期前平仓，那么就是初始合约价格0.8989，与第30天，还有10天到期的futures价格0.9054之间比较。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
哥们你能说明白点么？回答的啥啊这是，也不清楚啊讲的。为啥当初买的40天合约在30天时要平仓，如何平。好好讲讲。
- 追答
-
第2行说了payment in 30 days，所以30天要的时候要平掉合约。但是合约expires in 40 days，所以30天的时候，也就是合约要到期前要平掉。初始是long futures 价格0.8989，那么平掉时就short futures 按照 0.9054卖掉，结算盈亏。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片