鸡同学2024-07-19 03:28:01
鸡同学2023A上午题8。为什么这题不选A呢？
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Johnny2024-07-25 10:00:13
Johnny同学你好，现在组合中有大市值股票和中市值股票，那么再加入一个小市值就完全不冲突，因为大市值/中市值/小市值股票之间是完全互斥没有交集的，不重叠。但是这些在资产大类方面是互斥的，但是它们的风险因子却可能是相同的，一个因素的变动会导致这些不同类别的股票同涨同跌，这就是B选项的意思
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所以这里是否互斥，是站在传统投资角度而不是risk-based角度来讲的对吗？
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也就是说A选项是站在传统投资角度，B选项站在risk-based角度。我之前把A和B都以为是站在risk-based角度理解的。。。
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同学你好，资产大类间的互斥是站在资产大类角度的，只要资产间不重合就是满足互斥的
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还是没明白。所以说小盘股 中盘股 大盘股算三个资产大类吗？既然A不选。
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同学你好，这当然是三个资产大类咯，毕竟是满足互斥的，而且文中也没有说他们之间的相关系数非常高，所以这么资产大类这么分是可以的
婷婷2024-07-20 06:59:39
婷婷同学你好，
“The current financial assets of TEF consist of $45 million in domestic large and mid-cap
equities and $35 million in domestic nominal fixed income. ”
也就是说TEF的组合中，现在并没有国内的小盘股，如果说已有才会造成overlapping。
如有疑问请追问，如无疑问请采纳~
祝顺利通过~
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Asset class不是指大类资产吗？既然现有组合包含equity，再增加equity不就overlapping了嘛。。。
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B选项说到被复制的risk exposure又是指什么呢？
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