鸡同学2024-07-19 03:18:59
鸡同学2023A上午题7。Statement 2怎么理解。我觉得既然是熊市那就是波动率高，对比右侧部分就行，但是这个statement有同时比较价外的call和put。我不知道该如何看图得出相同结论。
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Simon2024-07-22 13:15:02
Simon同学，上午好。volatility skew图像，左高右低原因正式投资者担心股价暴跌带来的损失，因此对OTM的 put需求会很大，就会推高OTM option的价格，使得通过价格反算出来的隐含波动率就偏高（左边偏高）。
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