Simon2024-07-22 18:06:01

同学，上午好。

Statement 2 “We address yield curve risk by using key rate durations. When using this method, we stress the spot rates for all points along the yield curve simultaneously. By changing the spot rates across maturities, we are able to measure a portfolio’s sensitivity to those changes.”

衡量利率风险用的是麦考利久期，而且假设利率是平行移动的，描述2说使用KRD，而且假设利率曲线平行移动，描述是错的。如果是KRD，那么是非平行移动。