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大同学2024-07-18 20:04:04

老师这讲视频里的最后的例题，是不是根据协会最新勘误，这类题都再不用乘以YTM了？同是这个例题，如果不乘以YTM，您看我这样解答对吗？

回答（1）

最佳

Simon2024-07-19 14:36:54

同学，上午好。

这种题，根据勘误后的解法，daily yield volatility应该从题目里改成1.5bps，这样计算出VaR是1.8756 million，数值上更为合理。除了这个是题目本身要改的点，其他计算都是正确的。

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