137****58612024-07-18 16:13:14
137****5861第四题，为什么80是deta接近1而90deta接近0，合起来他们就接近1呀
回答（1）
Simon2024-07-19 11:52:31
Simon同学，上午好。
因为策略是long 80 call，short 90 call，在临近到期时，股价是86，此时80 call 是ITM，所以delta接近1（但不是1），90 call 是OTM，所以delta接近0（但不是0）。
所以long 80 call + short 90 call计算出的delta结果接近1（≈1-0）。
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