Ava2024-07-18 11:17:22
Ava如果协方差已知，怎么求解标准差，不从标准差公式求解吗，这里直接加权平均是正确的求解标准差方式吗？标准差可以直接加权平均几类资产？
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Johnny2024-07-18 11:58:01
Johnny同学你好，Cov(A,B)=A的标准差×B的标准差×A与B之间的相关系数，所以在知道协方差、相关系数、A的标准差后就能求出B的标准差了。
如果是要计算投资组合的标准差，这得看情况，要是组合内资产间的相关系数为1，那么整个投资组合的标准差就是单个的标准差进行加权平均。
另一种在做Corner portfolio常见的情况是一个corner portfolio和一个无风险资产去结合，它们结合后形成的新组合的标准差就等于原来那个Corner portfolio在组合中的权重乘以它的标准差，毕竟无风险资产的标准差为0。
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