Ava2024-07-17 14:17:14
Ava这里没有展开说，冲刺笔记有看不懂…从方差如何推到贝塔和残差的？后面也完全就看不懂了..按照方差公式E-u，u为0，也推不出和cov有关啊，麻烦详细推下
回答（1）
Johnny2024-07-19 11:17:23
Johnny同学你好，就把这里想成一个投资组合即可，就是一个二元一次方程，有两个资产（因子/自变量）分别是F1和F2，，而他们的权重（斜率）就是β1和β2，那么E(R)=a+β1F1+β2F2+e。
随后就直接用一级所学的投资组合方差公式就能算出σi^2了，下图是一级教材对于投资组合方差的计算，不过冲刺笔记没那么复杂，只考虑两个因子就行。
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