139****51262024-07-16 18:32:52
139****5126这道题目没有，但是老师讲解没听明白，long c有inflation跟GDP的explosure , 但是Short b没有GDP 的explosure，难道不是应该选C 吗
回答（1）
爱吃草莓的葡萄2024-07-17 14:42:46
爱吃草莓的葡萄同学你好。并不是这样理解的哦。首先，咱们看C基金，C基金是不是有通胀与GDP两个因子呀，C基金会受到这两个风险因子的影响。其次咱们再看B基金，B基金只有通胀因子，因此B基金只会受到通胀风险因子的影响。最后，题目是long fund C short fund B，fund C的风险因子敏感度分别为1.0、1.1，此时组合中short fund B，意味着降低这两个因子敏感度，而B只有通胀风险因子，因此short fund B之后会降低原来只long fund C的通胀因子敏感度，GDP因子没有变化，不会从GDP因子中受益。相反通胀因子敞口降低了，会从中受益。
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