192****44722024-07-15 01:52:33
192****4472怎么理解表格里的Days to Maturity呢？它们难道不是距离到期日还有多少天的意思吗？
回答（1）
Evian, CFA2024-07-22 11:23:49
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
Days to Maturity不是距离到期日还有多少天
它是这个利率对应的投资期，例如，1.7%这个年报价利率的投资期是300天，计算的时候，单利计算，要考虑300/360
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那像这个表的意思就是过了60天之后，在这个时间点上投资期为30天（等等）的两个货币的spot interest rate信息？怎么理解两个货币的spot interest rate信息？投资人可以利用两个货币的spot interest rate信息做什么，是类似中国人出门旅游，可以利用这些信息在外国兑换外币的意思吗？
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过了60天之后，在这个时间点上投资期为30天（120天，210天，300天等等）的Discount factor的信息，踏实基于哪个时间点的市场中两个货币各自的spot interest rate算出来的
两个货币各自的spot interest rate信息，只考虑一个货币即可，但看这个表格，里面的数据不涉及汇率和两种货币的互换，投资人可以利用spot interest rate信息来计算投资相关信息
例如
过了60天之后，我们想投资20天，收到100元的本金利息总和
于是
我们应该在过了60天之后这个时间点，存入银行0.998336x100元的本金，其中0.998336是折现因子
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