ether2024-07-14 21:59:43
ethercase10第三题，为什么答案说delta0.587，gamma0.019，实际需要的要把这个两个数相加0.606啊
回答（1）
Evian, CFA2024-07-22 10:05:51
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
你说的对
case10第三题，是delta hedge和gammahedge相关的问题，需要的要把这个两个数相加0.606，这样对冲更加精确
答案说 delta 0.587 （不精确），应该再考虑gamma 0.019，这是分成了一阶导和二阶导两个部分做一个解释
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所以同时考虑delt和gemma的时候都是直接相加，是这意思吧
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是的
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