赵同学2024-07-14 17:22:57
赵同学关于multi-strategy hedge funds，说它有更快的战术资产配置能力，但是又说它流动性比FOF慢，这不矛盾吗？
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爱吃草莓的葡萄2024-07-16 14:22:03
爱吃草莓的葡萄同学你好。1）这里相关内容应该是多策略对冲基金相比母基金而言，战术资产配置能力很快，但是其操作风险更大。1）并不一定是矛盾的，这取决于我们如何理解这两个概念以及背景是什么，同学可以将相关信息张贴出来。
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multi-strategy hedge funds与FOF相比，具有faster tactical asset allocation的特点，但是其流动性（liquidity）比后者慢。 请为我解释一下这两方面的内容，我不知道为什么tactical asset allocation更快，流动性更慢。
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同学你好。FOF是投资者投资一个母基金，然后母基金再投向各个风格的子基金，最后再由子基金投向不同的标的资产，而多策略基金是指投资者根据自己的偏好投向不同的基金，然后基金投向不同的标的。
多策略基金相比FOF而言少了母基金的管理，如果某只股票预计很好，单个基金直接就可以去操作，而FOF需要层层指令才能去操作，阻碍了战术配置能力。
假如现在有100亿资金，如果是单个基金经理管理，是不是容易导致出现将标的资产买完的情况，导致出现流动性问题。但是如果这个基金经理将这100亿划分为10等分，分别投向10个子基金，这样子基金规模是不是小多少，这样是不是不容易出现将标的资产买完的情况，相对不容易出现流动性问题。
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