159****74282024-07-13 17:05:18
159****7428Q7 不是很明白在AR模型中异方差和自相关的区别。AR模型用ARCH来检验异方差问题，那么当ARCH显著不等于0时可知残差项的方差和滞后项残差的方差相关，那么这是否也意味着这两个残差之间也是自相关的（auto-correlation）？为什么检验autocorrelation用的是lag而不是ARCH？
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Huang2024-07-13 17:54:40
Huang同学你好，
1. 是的，用于检测时间序列中残差的条件异方差。这里关注的是异方差，即残差的波动性是否随时间变化。而不是相关性。
自相关：关注的是残差项之间的线性相关性，即是否存在残差项与其滞后项之间的线性关系。
虽然异方差表示残差的方差随时间变化，但它并不必然意味着残差项之间存在自相关。异方差仅说明残差的波动性随时间变化，但并不涉及残差项与其滞后项之间的线性关系。
2. 自相关主要检测残差与其滞后项的线性相关性，因此直接使用滞后项来检验是更合适的。
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