159****7428回答（1）
Huang2024-07-13 17:39:44
Huang同学你好，
Xt=b0+b1Xt-1+ ϵt
找到时间序列 x t的长期期望值，即均值回归水平。所以Xt=Xt-1 = μ
μ = b0+b1*μ
μ=b0/（1-b1)
对于AR模型都能用这种思路来推导。
AR(2)模型的一般形式为：
Xt=b0+b1Xt-1+b2Xt-2+ ϵt
μ=b0/（1-b1-b2)
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