涂同学2019-02-26 17:06:40
涂同学这个statement2的描述应该怎么理解？遗漏的变量跟现有变量有关联，不是本来就应该剔除吗？如果加进来为什么系数还会改变？如果加进来就会有多重共线性，现在遗漏了，出现的问题跟多重共线性一样？
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Chris Lan2019-02-27 09:19:09
Chris Lan同学你好，
如果遗漏的变量与因变量有关系，就应该把他加入回归方程。只要两者有线性关系，就应该加入回归方程。
但对于多重共线性问题来说，我们是指两个自变量之间有highly correlated，也就是说两者有高度的线性相关（相关系数>0.7）的情况，我们才删除其中一个变量。多重共线性问题是无法避免的，我们需要把他控制在一个可接受的范围内。
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还有一个不理解的地方，在AR的自相关问题上，用t统计检验，原假设为r=0，即残差与残差之间不存在关联。但是当拒绝原假设时，即为存在关联后，反而要把这个数据加进来，那不是就使得残差与残差之间有关联了吗，不就自相关吗？我们要做的不是没有自相关吗？
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同学你好，多元回归和自回归是不同的逻辑，我们不能把多元回归的逻辑套在自回归上。多元回归是用别的数据来解释我自己。
自回归我是用过去的自己来解释今天的自己，所以只要过去的自己跟今天的自己有关系，我就要把他加入自回归方程。
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