升同学2024-07-01 11:21:02
升同学第二题 我理解最后一列是 benchmark的return，为什么计算的时候，也被视为了portfolio的return呢？题目哪里说了哈
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爱吃草莓的葡萄2024-07-09 11:37:05
爱吃草莓的葡萄同学你好。这里是这里是针对同一个标的进行投资，只不过投资组合与基准对这些标的的选择权重不一样，这就使得组合的收益与基准的收益不一样，这就产生了主动收益。
例如，我和你一样备考CFA，使用一样的资料，我侧重课程学习与做题，你侧重看课与看视频解析，最终我高分通过你低分通过，我们的差异就是主动收益。使用的资料就是收益，我们的侧重点就是权重。
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老师，您好。我的问题是，
表格中最后一列”return" 题目中没说是 portfolio 产生的收益，还是benchmark产生的，这个怎么识别
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同学你好。那就是一个呀，既是组合也是基准股票收益。例如你投资上证50指数，指数中每一个成分股有自己的权重，每一个成分股有自己的变化幅度。你有自己的想法投资上证50，比如你看好前25只股票，看空后25只股票，是不是这50只股票在你的组合中权重与在指数中的权重不一样，但是这50只股票的变化幅度与在指数中还是在你的组合中没有关系吧，这就是资产配置效应。
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