jy2024-06-28 09:50:18
jy在AR模型中存在ARCH的话肯定没有random walk吗？是为什么呢
回答（1）
爱吃草莓的葡萄2024-07-09 15:32:13
爱吃草莓的葡萄同学你好。AR、ARCH、random work是不同的概念。自回归模型是指时间序列数据的当前值与过去的值之间存在相关性，即数据有自相关性。自回归条件异方差模型则是指时间序列数据的波动性会随时间变化，并且过去的误差平方会对当前及未来的波动性产生影响。随机游走则是指一个时间序列的当前值是以其前一个值为基础加上一个随机扰动。
自回归模型中出现自回归条件异方差，并不一定说明没有随机游走，没有必然联系。
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