眸同学2024-06-24 17:47:50
眸同学这个daily difference已经包含了trading cost,计算的基础公式都一样那么为什么peridoic tracking error和rolling tracking error 体现不同的特征呢，两者只是时间上的差异啊。
回答（1）
爱吃草莓的葡萄2024-06-25 11:52:28
爱吃草莓的葡萄同学你好。第一，指标弄错了，是rolling tracking difference，不是rolling tracking error；
第二，跟踪误差是标准差，并不能揭示组合表现低于或高于其基准的程度，也不能揭示误差的分布。
第三，tracking difference是组合收益率与基准收益率的差，当我们把时间拉长进行滚动时，是不是得到了tracking difference随着时间变化的趋势图，这相比daily differences与tracking error而言，是不是能够与费率等指标相比。
因为在其他条件相同的情况下，通常认为组合的表现会低于其基准，其差额相当于其费率。
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