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1000006813492024-06-23 09:57:28

老师好，为什么1~s长期债券价格不确定性带来的风险用协方差cov是什么含义如何理解？为什么不用标准差或者P1按m(0~1)折现？谢谢！

回答（1）

爱吃草莓的葡萄2024-06-24 14:47:20

同学你好。是根据均值协方差公式来的，即E(XY)=E(X)E(Y)+COV(XY)。换个形式可能更清晰，即COV=E(XY)-E(X)E(Y)，这是一级协方差学的内容，是协方差定义式展开的结果。然后将XY进行对应的替换即可得到在风险下的价格。

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