刷同学2024-06-20 20:33:56
刷同学Q3，exposure4是不是1037 * 0.125 + 1040.61 * 0.375 + 1038.6 * 0.375 + 1039.05 * 0.125=1039 ？
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Danyi2024-06-26 15:13:40
Danyi同学你好，
首先：
€1,000 × (1 + 0.080804 + 0.04) = €1,120.80
€1,000 × (1 + 0.054164 + 0.04) = €1,094.16
€1,000 × (1 + 0.036307 + 0.04) = €1,076.31
€1,000 × (1 + 0.024338 + 0.04) = €1,064.34
然后考虑各节点概率：
[(0.125 × €1,120.80) + (0.375 × €1,094.16) + (0.375 × €1,076.31) + (0.125 × €1,064.34)] = €1,087.07
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不好意思写错了，想问的是exposure3，本金部分应该是我写的那个式子，老师好像把节点2给算错了。coupon部分是83.999×25%＋69.493×50%＋59.77×25%=70.69，exposure3合计为1108.89，这个应该是对的
Vincent2024-07-16 15:21:48
Vincent你好
我看视频中E3的节点二的本金折现也是1040.61 * 0.375，和同学你算的一样。
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