龚同学2024-06-20 05:11:11
龚同学老师您好！请问条件异方差和异方差的区别是什么？在我之前的计量经济学学习中，我记得异方差就是指代误差项方差不为常数，随着自变量的变动而变化，检测为white or BP test, 条件异方差则更像是误差项中存在自相关性，用于时间序列模型中，用ARCH or GARCH进行检验。
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爱吃草莓的葡萄2024-06-20 10:11:28
爱吃草莓的葡萄同学你好。异方差是与同方差相对的概念，同方差是指残差的方差是常数，异方差是指残差的方差不是常数。不是常数有两种情况，一是随机的数值，二是有规律的数值；因此异方差又分为条件异方差与“无条件异方差”。条件异方差是第二种情况，“无条件异方差”是第一种情况。由于“无条件异方差”不是很严重，因此我们可以不考虑其对回归的影响，因此我们就将其归为异方差，此时的异方差就不在与前面提到的异方差同一范围了，这就是其变化的缘由。
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