刷同学回答（1）
Alex Chagall2024-06-19 18:38:25
Alex Chagall同学，你好！
题目说的是该投资者目前t=0时刻认为他要持有两年后卖掉，那么对应卖掉时（t=2）的1年期和2年期的spot rate就是t=0时看到的第三年（图一中的2～3）和第四年（图一中的3～4）的forward rate了，所以用这时候投资者自己的期望和目前（t=0）时的forward rate进行比较。
望采纳，祝通过！
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