升同学2024-06-17 23:07:55
升同学因为 担心模型 出现 serial correlation ,所以引入自回归模型。 那我想问，之前已经有 针对 模型出现自相关的修正方法了，用newey-west standard errors. 那为什么还要引入AR呢？ 综上，为什么要引入AR呢
回答（1）
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Huang2024-06-17 23:40:20
Huang同学你好，
因为这两个方法应用的场景不同。
Newey-West standard errors：适用于回归分析中，当你关注的是回归系数的显著性检验和置信区间时，可以使用Newey-West standard errors来调整标准误。这个是适用于多元线性回归。
AR模型：适用于时间序列建模和预测，当你需要描述和预测时间序列数据时，可以使用AR模型来直接建模自相关性。
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