192****44722024-06-15 22:49:00
192****4472讲义的倒数第三页，empirical results: Risk measure SD明确说result in t e lowest SD的包括dedicated short-biased. 这里为什么不适用了？
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爱吃草莓的葡萄2024-06-17 10:54:51
爱吃草莓的葡萄同学你好。这里就有点断章取义了。讲义中确有写 lowest SD，但是完整的是in the lowest standard deviations of returns for the overall portfolio，是在传统组合中加入类似上面的策略会降低SD，因为传统组合是多头，你加入空头头寸的话，会降低整体的风险，这个在视频中老师也进行说明了。
另外再这句话下面一段话，明确写着市场中性策略等有着更低的标准差。
这里不是死记硬背的，如果死记硬背的话，那没有出现在讲义中更低标准差的策略，难道就不能形成更低的标准差吗。
这里就是考察一级组合方差的概念，组合方差中前两项都是正的，最后一项是协方差，如果策略中两个资产是负相关的，那么协方差为负，会降低组合方差，这才是根本。
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