Paul2024-06-15 11:24:49
Paul為什麼均值存在且恆定的話E(Xt)=E(Xt-1)? b0 和 b1不用理會嗎?
回答（1）
Huang2024-06-15 23:02:41
Huang同学你好，
在Covariance-stationary条件下：
E(X t)=μ
E(X t−1 )=μ
由于 μ 是一个常数，所以对于所有的 t 都成立：
E(X t)=E(X t−1) = μ
你提到的b0和b1. 是运用到AR模型中，算均值的。
正是因为E(X t)=E(X t−1) = μ
且：E(X t )=b 0 +b 1E(X t−1)
μ = b 0 /（1-b 1）
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