刷同学回答（1）
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爱吃草莓的葡萄2024-06-11 10:36:23
爱吃草莓的葡萄同学你好。C选项的表述单独来看是没有错的，在收益率曲线向上平移时，最优的做法是降低长短期的久期，以达到降低损失。但是本题有限制条件，长短端的配置权重在40%-60%之间，并且不能持有现金，通过在长短端的资金配置来降低损失。言外之意就是，债券是固定的，就这两只，你要通过在这两只债券之间进行配置来降低损失，因此说C选项降低久期在这里不合适，违反条件。
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