天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

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李同学2019-02-23 16:19:49

请问老师,这题的解题思路是什么,做的时候完全没想到该怎么求解这道题?

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回答(1)

Sherry Xie2019-02-25 14:34:15

同学你好,已知CR和利率的话,没给你任何bond price, 肯定是要做差求call option
step 1.根据公式得到pure bond price
step 2. 二叉树方法求callable bond price
step 3. 做差

这种题目计算量很大其实,真正考试能算就算,算不了可以选择性跳过,最后有时间在返回计算。 

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