安同学2019-02-22 22:32:19
是对全部x求的residual的r2吗
回答(1)
Chris Lan2019-02-25 09:26:54
同学你好,
如果残差项存在条件异方差,意味着残差项是与t是有关的(残差项是随着时间变化而变化),因此可以对残差项的平方与t做一个自回归模型,这个模型就称为ARCH(1)。他是对每个样本观测值的残差的平方做自回归。
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