宇同学回答（1）
Huang2024-06-05 23:52:31
Huang同学你好，
这个表是Strategy I 和 Strategy II在不同的情况下的sharpe ratio的表现。
Strategy I和II的两行每个数字都是在这种情况下对应的SR。所以最下面一行的difference就是两种策略下SR的差。
根据Strategy I和II的这两行，发现在任何情况下都是Strategy II的SR更好，所以排除B选项。
根据最下一行的difference，可以看到Strategy II的SR在low volatility and recession这两种情况下表现的更好（和strategy I的差距更大），所以在A和C中选择更好的A选项。
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