lee2024-05-22 11:11:29
lee老师好 这里怎么理解 如果shortZ 起初投资2X+2Y 不等于3Z？起初投资都1块钱？
回答（1）
爱吃草莓的葡萄2024-06-19 10:32:32
爱吃草莓的葡萄同学你好。这里就是套利，相同风险下应该有相同的收益，否则投资者就会进行套利。
3Z的风险为4.5，收益为0.45；2X+2Y的风险为4.5，收益为0.44；由于风险相同收益不同，存在套利机会，因此会short2X+2Y,long 3Z，由于题目问的是short，因此这个套利情况不符合要求。按照这样的方法，将X与Y分别单列，进行套利计算，看最后short哪个资产。
严格来说，通常套利期初无净投资，但是本题并没有告诉组合的价值，不应该使用这个条件，这也不是做本题的思路与条件。正确的做法是比较一个资产与一个资产组合，在相同风险下收益是否相同，不相同就可以进行套利，然后最后看哪一组中资产是short的即可。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片