胡同学回答（1）
Alex Chagall2024-05-21 23:49:24
Alex Chagall同学，你好！
point in time data 你可以把他理解为“use most complete data”即把“未幸存”的样本进行加回。
以对冲基金为例，很多表现不好的对冲基金会倒闭，存活下来的对冲基金表现都是很好的。如果以这些活下来的对冲基金的数据进行回测，就以2023年5月还登记在册的对冲基金做一个组合，过往的投资回报会非常高。如果用point-in-time-data，当时的历史记录，那么表现不好的对冲基金也是有记录的，所以可以解决幸存者偏差。
望采纳，谢谢！
祝你成功通过考试呀！
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