Ozr回答（1）
Emma2024-05-21 15:23:29
Emma同学，你好，咱们学BM 的时候学了两者思想，一个是expectation approach，一个是No-arbitrage Approach。第一个就是最常见的那个，例如：一期的股票二叉树（一期默认指 1 年）。先确定股价的变化，上升多少，下降多少，看每个时点的期权价值，然后折现回0时点。No-arbitrage Approach就是说的是If the portfolio is constructed as long 1 call and short h stock, the portfolio should exist no delta risk。我把对应的内容贴一下，你再搂一眼哈~
祝考试顺利
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