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1000006813492024-05-18 17:32:24

老师好，假设futures contract期间内有一笔coupon，那在计算FP(A)的时候FVC和AI(T)分别如何计算？两者相等吗？谢谢！

回答（1）

Emma2024-05-21 10:51:24

同学你好，这两个是不同的，加入futures 期限是6个月，在第二个月的时候有一笔coupon=2元，每一年付一次，无风险利率为5%，那么FVC=2*(1+5%)^(4/12)  而 AIT=2*4/12

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