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天堂之歌

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宇同学2024-05-13 20:09:33

Q1，如果题干把Historical default改成risk neutral，答案是否选C

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回答（1）

Emma2024-05-17 14:11:52

同学，下午好，
expected exposure和风险中性或者historical default 没有关系，expected exposure 是说她可能面临的最大损失（面值和coupon都收不回了），此处不考虑recovery的情况。
祝考试顺利~~

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