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爱吃草莓的葡萄2024-05-13 14:19:05
爱吃草莓的葡萄同学你好。例子都举错了。VaR是在险价值，衡量风险/损失的。CVaR是条件在险价值，也称为预期尾部损失，衡量的是尾部平均损失。损失要是个正数，这是不是出现问题了。有时候我们将VaR与CVaR写成正数，是因为我们已经考虑了损失含义，负号表示损失。
另外，就同学说的，由于6.9大于2.3，意味着6.9它的尾部平均损失更大。
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