宇同学2024-05-10 11:33:12
宇同学Q3中，关于Lucas Davenport 的描述以及构建二叉树的过程，有个地方没有完全搞懂。在Lucas Davenport step1中，是按照二叉树的构成假设，①基准利率②利率波动性假设，但是在第一步中如果计算出来的市场利率和理论的利率不相等，则需要再每个节点上一个利率，然后使其计算出来的利率与市场利率一致，这里使用试错法？试错法计算出来的利率这里称为OAS？是用来作为对比的OAS？还是用于作为公司含权债券二叉树每个节点上增加的OAS？
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wendy2024-05-12 21:05:58
wendy同学，你好
这里是用含权债券的市场价来倒推出隐含的OAS，计算出来OAS在step 4中使用。
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