Joe2024-05-08 08:01:40
Joe为什么 equity swap中 固定部分定价与 interest rate swap 一样？
回答（1）
Evian, CFA2024-05-10 10:35:35
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
其实股票端口和浮动端口不是直接互换的
它是两个互换合约的结合
1 浮动换固定（固定利率对浮动利率定价，定出来swap rate）
浮动端口↔固定端口
2 浮动换股票（浮动利率和股票收益率在期初都可以理解为不确定的收益率，期初都是本金）
浮动端口↔股票端口
以上1和2两个抵消，例如1是支浮动收固定，2是收浮动支股票，1和2抵消之后就是收固定支股票，得到了股票收益率和浮动收益率互换的互换合约
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