Zx2024-05-07 22:30:58
ZxGFC Advisory这道案例的第一问，请老师帮忙解答
回答（1）
Danyi2024-05-09 16:42:26
Danyi同学你好，
C这个人正确的描述了流动性偏好理论，长期投资者需要流动性补偿。因此远期利率是对预期未来即期利率的向上有偏估计，收益率曲线通常会向上倾斜。
A不正确。在细分市场理论下，收益率曲线的形状是由每个到期日的资金供求决定的，然而该理论并没有指出如果得到足够的补偿，它们将偏离其偏好的到期日，这只有在Preferred habitat theory才是正确的。
B不正确，因为无偏预期理论假设风险中性，仅适用于无风险资产，而不适用于风险资产。
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