Evian, CFA2024-05-13 11:07:28

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

第四题
The four (simultaneous) steps of reverse-carry arbitrage are 1) Buy the futures contract, 2) Sell the underlying asset (bond) short, 3) Lend the short-sale proceeds, and 4) Borrow the arbitrage profit.  

原版书只给了三点，第四点不知道哪里来的，我也很疑惑...估计是出的这个模拟题有问题，不用管这个解析的最后一句了，按照协会原版书内容来记忆吧

截图以是原版书描述
截图2是我搜了原版书，没有这个第四点4) Borrow the arbitrage profit的描述
---------------------
投资更加优秀的自己👍 ~如果满意答疑可【采纳】，仍有疑问可【追问】，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~