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刘同学2024-05-06 10:00:39

DATE 4的1120.84是怎么得来的？是1000*（1+12.0804%）么？那为什么用1000去乘呢？

回答（1）

suzhan2024-05-06 10:32:39

同学你好，你理解的计算方法是正确的，Date4时刻的债券价值就等于 1000*（1+12.0804%）≈ 1120.8。

因为是FRN，coupon是根据市场利率+premium浮动的，而coupon是基于债券票面价值的，此处单张债券票面价值就是1000（一般情况都是），所以是1000*coupon rate

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