水同学2024-05-01 22:31:55
水同学金程密卷，ITEM SET 19: 衍生，解题用的是二阶段的二叉树，怎么题干说no-arbitrage value of s的call option，题目压根没有用到任何关于无套利估值的方法。
回答（1）
最佳
Evian, CFA2024-05-02 00:20:45
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
无套利期权合约的价值（no-arbitrage value of call option）可以理解为市场有效的情况下对期权合约进行定价，此时我们学习过的这些模型对期权合约定价的结果是公允的合理的价值
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