胡同学回答（2）
最佳
Essie2024-05-05 20:29:38
Essie是的，你的理解正确。
远期合约，大家不会说远期价格趋近现货的说法，因为远期合约它不是标准化的场内合约，没有规律的报价
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Evian, CFA2024-05-02 00:13:12
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
期货价格不是固定的，例如（具体信息为自编），9月1日1吨大豆，我们要去交易，那么，5月1日的期货报价是1000元，5月2日的期货报价是1010元。
现货价格与期货价格的关系：
期货价格通常包含了现货价格加上持有成本（如存储费用、保险费用、利息等）。
这种关系称为成本定价模型（Cost of Carry Model）我们学习的通式FP=(S0+PVC0-PVB0)(1+Rf)^T就是这个模型。
收敛现象：
随着期货合约到期日的临近，期货价格（交易所每天都会有新的期货合约的报价）会逐渐向现货价格靠拢。
这是因为，如果期货价格显著高于现货价格，套利者可以通过购买现货、卖出期货合约来获利；反之亦然。这种套利行为会推动期货价格和现货价格趋于一致。
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如果我手里有一份futures，这个价格是不变的。但每过一天，市场上会有新的futures的报价，他的到期日与我手里的一致，市场的报价会逐渐趋向到期日的spot price ，这样理解对吧。 如果是forward是不是也一样？
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