曾同学回答（1）
Evian, CFA2024-05-01 23:56:33
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
请参考以下截图，我们研究的是互换，不是期权（这个应该是你打错了吧）
t=0时刻签订了互换合约
t=2时刻进行估值，在t=3,t=4,t=5这三个时间点的现金流折现到t=2时间点
无论是固定端还是浮动端，都是求t=2时刻的现值，然后用PV收-PV支=Value of swap
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投资更加优秀的自己👍 ~如果满意答疑可【采纳】，仍有疑问可【追问】，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
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