Z2024-04-30 14:27:16
Z这一小段的时间 对应的即期利率为啥不等于10.25%？
回答（1）
suzhan2024-04-30 16:08:04
suzhan同学你好，这里你是混淆了spot rate的表述。
1 year spot rate 和 2-year spot rate，是指即时的一年期债券利息和两年期债券利息。 所以这里的2-year spot rate =10.25%，意思是今天此刻，两年期债券的年化利息是10.25%。 而我们求得的12.15%（你图片中标黄的部分），它是一个远期利率的概念了，是在未来1年后1年期的债券利息的标价，是一个forward（1,1）的概念。
这类题就画时间段帮助理解spot rate 和 forward rate的概念。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片