刘同学2024-04-29 15:54:10
刘同学为什么这里1-2之间久期是1呢？
回答（1）
suzhan2024-04-29 23:21:32
suzhan同学你好，这道题考查的是floating-rate bond的特点，它在每一个付息日都会调整coupon rate，保持其与当前市场利率相同。所以在每一个付息日的时候，其实就可以理解为前一段期限内的债券的一次还本付息，所以duration=0。而付息日完之后，即进入了下一个付息周期，作为one-year libor annually 的浮息债券，此刻的duration就是最大值，就近似于1.
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片